Professionnel de la finance, l’analyste quantitatif ou quant, développe et implémente des modèles mathématiques pour déterminer le prix ou « pricer » des produits, calculer et minimiser les risques liés aux mouvements des marchés financiers. Il peut être également chargé de mettre à jour ou d’améliorer des modèles existants suite à la modification de lois et réglementations.
Ces modèles complexes ainsi créés permettent aux traders et gestionnaires de fonds de gérer mathématiquement leurs portefeuilles et leurs opérations.
L’analyste quantitatif peut travailler sur différents types d’actifs (actions, crédit, taux, matières premières…). Il est généralement spécialisé dans les grandes banques d’affaires et de financement (création de modèles mathématiques pour les traders, implémentation/test et validation des modèles, programmation, arbitrage statistique..)
L’analyste quantitatif travaille en étroite collaboration avec les services du front office (sales, structureur, trader) et middle office des salles de marché (contrôle des risques, informaticiens spécialisés).
Le métier nécessite d’excellentes connaissances en finance de marché, en mathématiques financières et en programmation informatique ainsi que la maîtrise des outils de trading et de big data. Des qualités de pédagogie et de vulgarisation sont également nécessaires pour pourvoir expliciter et détailler les modèles crées aux opérateurs de marché.
L’analyste quantitatif exerce principalement dans les banques d’investissements et auprès des gestionnaires de fonds.
